3x etf trading strategies

Dalam sebuah posting beberapa tahun yang lalu, saya berpendapat bahwa leverage ETF (terutama triple leverage) tidak sesuai untuk kepemilikan jangka panjang. Hari ini, saya ingin menyajikan penelitian yang menyarankan leptaged ETF bisa sangat cocok untuk trading jangka pendek. Penelitian yang dimaksud baru saja diterbitkan oleh Prof. Pauline Shum dan rekan-rekannya di York University. Berikut adalah versi strategi yang paling sederhana: jika indeks pasar saham mengalami return gt 2 sejak hari-hari sebelumnya mendekati saat ini pada pukul 2:15 pm ET, maka beli indeks ini (via futures, ETFs, atau komponen sahamnya ) Segera, dan keluar dari dekat dengan order market-on-close. Begitu juga sebaliknya jika kembali adalah lt -2. Tingkat pengembalian rata-rata tahunan dari Juni 2006 sampai Juli 2011 ditemukan lebih tinggi dari 100. Sekarang strategi ini sebenarnya cukup dikenal di kalangan pedagang institusional, walaupun ini adalah pertama kalinya saya melihat hasil backtest dipublikasikan. Alasan mengapa ia bekerja juga cukup terkenal: hal itu berkaitan dengan fakta bahwa setiap ETF yang diungkit perlu menyeimbangkan kembali di pasar agar tetap mempertahankan konstanta leverage (pada x2 atau x3, tergantung pada dana). Jika indeks pasar naik, dana tersebut perlu membeli komponen saham jika tidak, perlu untuk menjual saham. Jika ada pergerakan pasar yang besar (dengan return absolut gt 2) sejak penutupan sebelumnya, maka jumlah saham yang perlu dibeli atau dijual akan semakin besar, sehingga menghasilkan momentum di semua saham di dekat penutupan. Strategi ini bertujuan untuk melakukan rebalancing terdepan guna memanfaatkan momentum yang diantisipasi. Diperkirakan bahwa jika pasar bergerak sebesar 1, penyeimbangan kembali dapat mencakup volume hingga 16,8 pada volume di dekat, sehingga momentum yang diinduksi dapat menjadi substansial. Sekarang siapa yang membayar keuntungan ini untuk para pedagang momentum itu Mengapa, investor buy-and-hold, tentu saja. Kerugian ETF ini muncul sebagai kesalahan pelacakan mereka, menghasilkan biaya sebanyak 5 per tahun untuk investor buy-and-hold. Namun, alasan lain mengapa kita tidak menjadi salah satu investor tersebut. Seperti yang ditunjukkan oleh Prof. Shum, jika Anda menukar strategi ini hari ini, Anda mungkin akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih rendah, karena semua pedagang momentum yang mengemudikan harga sebelum penutupan. Namun, mungkin ada faktor ameliorating dalam pekerjaan di sini: momentum ini sebanding dengan NAVO ETFs. Karena NAB mereka meningkat seiring berjalannya waktu (baik karena langganan tambahan atau imbal hasil pasar yang positif), tingkat pengembalian strategi ini juga harus meningkat. Sekarang untuk beberapa pengumuman layanan publik: 1) Sebuah perusahaan bernama Level 3 Data Corp menjual data kepemilikan yang menunjukkan tekanan jual beli pada saham. Backtests internal mereka menunjukkan bahwa menambahkan data ini ke beberapa strategi perdagangan saham biasa pada dasarnya melipatgandakan keuntungan mereka. Sebuah video penjelasan tersedia, dan saya mendengar mereka menawarkan percobaan gratis 3 bulan. 2) London Systematic Traders (LST) Club telah meminta saya untuk mengatakan beberapa kata tentang inisiatif baru mereka untuk membangun komunitas kolaboratif London yang sentris, pengembang, dan peneliti. LST bertujuan untuk berada di persimpangan pedagang, pengembang, dan quants dengan penekanan kuat pada pembangunan komunitas dan pertukaran pengetahuan, menyediakan jaringan perdagangan dengan fokus yang sangat spesifik pada perdagangan algoritmik, algoritmik (yaitu otomatis) atau kuantitatif. Keanggotaan bebas dan terbuka untuk semua orang yang berkepentingan dengan topik di atas. Pada hari Jumat, 23 November, saya berharap bisa menjadi tuan rumah sesi QampA dengan anggota LST (lihat 2 di atas) di Apex Hotel di London. Semua dipersilakan Silakan kunjungi situs web mereka untuk rinciannya. 3) Saya akan melakukan lokakarya Backtesting and Statistical Arbitrage di London, 19-22 November, dan berharap dapat melihat beberapa pembaca kami di sana. Daftar ETF Leveraged 3x Diperbarui 31 Agustus 2016 Sementara ETF yang leveraged cukup kontroversial akhir-akhir ini, mereka Juga cukup populer Dan tampaknya ETF lobak 3x tidak terkecuali pada kedua akun tersebut. Jadi jika Anda ingin melihat apa semua buzz tentang atau pikirkan ETF 3x leverage mungkin cocok untuk strategi trading Anda. Maka daftar ini untukmu Namun, satu hal yang harus Anda pahami. ETF leveraged 3x tidak menjamin pengembalian 300 pada indeks atau aset dasarnya, meskipun itu adalah tujuannya. Juga, kembalinya diharapkan pada return harian, bukan tahunan. Dan jika Anda lebih memilih dana leveraged ganda sebagai gantinya, maka kami memiliki daftar ETF leverage 2x hanya untuk Anda. Tapi untuk keperluan artikel ini, berikut ini. Daftar 3x Leveraged ETFs BGU - Saham Direxion Big Bull 3X Saham BGZ - Direxion Daily Large Cap Bear 3X Saham ETF BUNT - PowerShares DB 3x Bund Jerman Futures ETN BXUB - Barclays Long B Leveraged SampP 500 Total Return ETN BRZU - Direxion Daily Brazil Bull Saham 3X ETF CURE - Direxion Daily Healthcare Bull 3X Saham ETF CZI - Direxion China Bear 3x Saham ETF CZM - Direxion China Bull 3x Saham ETF DPK - Direxion Pasar Devlatable Harian Beruang Saham 3X DRC ETF - Direxion Harian SampP Oil amp Exp. Amp Prod. Bear 3X Saham ETF GUSH - Direxion Harian SampP Oil amp Exp. Amp Prod. Saham Bull 3X ETF DPST - Bank Sentral Harian Direxion Bantah 3X Saham ETF WDRW - Direxion Bank Regional Harian Beruang Saham 3X ETF DRN - Direxion Daily Real Estate Bull 3X Saham ETF DRV - Direxion Daily Real Estate Bear 3X Saham ETF DUST - Penambang Emas Direxion Harian Bear 3x Saham ETF DZK - Direxion Harian Dikembangkan Markts Bull 3X Saham ETF EDC - Direxion Harian Emerging Markets Bull 3X Saham ETF EDZ - Direxion Pasar Emerging Harian Bear 3X Saham ETF ERX - Energi Harian Direxion Bull 3X Saham ETF ERY - Energi Harian Direxion Bear 3X Saham ETF FAS - Saham Gabungan Harian Direxion FDF ETF FAZ - Saham Harian Direxion Beruang 3X Saham ETF FINU - ProShares Finansial UltraPro ETF FINZ - ProShares UltraPro Finansial Pendek ETF GASL - Saham Gabungan Gas Alam Harian Terkait 3X Saham ETF GASX - Direxion Daily Natural Gas Saham Beruang 3X Terkait ETF GLDL - Direxion Daily Gold Bull 3X Saham ETF GLDS - Direxion Bearing Emas Harian 3X Saham ETF INDL - Direxion Daily India Bull 3x Shares ET F ITLT - PowerShares DB 3x Obligasi Treasury Italia Berjangka ETN JDST - Indeks Minoritas Emas Direxion Harian Junior Bear 3X Saham ETF JNUG - Indeks Emas Direksion Harian Junior Miners Bull 3X Saham ETF JGBD - PowerShares DB 3x Inverse Obligasi Pemerintah Jepang Berjangka ETN JGBT - PowerShares DB 3x Obligasi Pemerintah Jepang Berjangka ETN JPNL - Direxion Harian Jepang Banteng 3x Saham JPNS - Direxion Harian Jepang Bear 3x Saham KORU - Direksion Harian Korea Selatan Bull 3x Saham ETF LABD - Direxion Samping Harian Biotech Bear 3X Saham ETF LABU - Direxion Sampling Harian Biotech Bull 3X Saham ETF LBJ - Direxion Harian Amerika Latin Bull 3X Saham ETF LBND - PowerShares DB 3X Obligasi Obligasi 2543 Tahun Panjang ETN MATL - Bahan Dasar harian Direxion Bull 3X Saham ETF MWJ - Direxion Sentuhan Tengah Mid Cap Bull 3X Saham ETF MWN - Direxion Harian Mid Cap Bear 3X Saham ETF NAIL - Direxion Homebuilder Harian amp Supplies Bull 3X SHF ETF CLAW - Direxion Homebuilder Harian amp Supplies Bear 3X Shock ETF NUGT - Penambang Emas Direxion Harian Bull 3x Saham ETF ROLA - iPath Long Extended Russell 1000 TR Index ETN ROSA - iPath Indeks Extended Extended Russell 1000 TR ETN RTLA - iPath Long Extended Russell 2000 TR Index ETN RTSA - iPath Indeks Extended Extended Russell 2000 TR ETN RUSL - Direxion Daily Russia Bull 3x Saham ETF RUSS - Direxion Harian Rusia Beruang 3x Saham ETF SBND - PowerShares DB 3X Obligasi Berjangka 2543 Tahun Pendek ETN SDOW - Dow UltraPro Pendek 30 ETF SFLA - Indeks Long Extended Extended SampP 500 TR ETN SFSA - iPath Short Extended Samper 500 TR Index ETN SICK - Direxion Daily Healthcare Beruang 3X Saham ETF SMDD - UltraPro Short Mid-Cap 400 ETF SOXL - Semikonduktor Harian Direxion Bullx 3x Saham ETF SOXS - Semikonduktor Harian Direxion Beruang 3x Saham ETF SPXU - ProShares Ultra Pro Samping Pendek 500 ETF SQQQ - UltraPro Short QQQ ETF SRTY - UltraPro Short Russell 2000 ETF TMF - Direxion Harian 30 Tahun Treasury Bull 3X Saham ETF TMV - Direxion Harian 30 Tahun Treasury Bear 3X Saham ETF TNA - Direxion Harian Kecil Cap Bull 3X Saham E TF TQQQ - UltraPro QQQ ETF TTT - UltraPro Short 2043 Tahun Treasury ETF TYD - Direxion Harian 10 Tahun Treasury Bull 3X Saham ETF TYH - Direxion Teknologi Harian Bull 3X Saham ETF TYO - Direxion Harian 10 Tahun Treasury Bear 3X Saham ETF TYP - Direxion Daily Technology Bear 3X Saham ETF TZA - Direxion Harian Kecil Cap Bear 3X Saham ETF UGLD - Emas Panjang 3x ETN DGLD - Emas Inverse 3x ETN USLV - 3x Perak Panjang ETN DSLV - Perputaran 3x Inverse ETN UDNT - Indeks Harga Saham Pendek 3 Dolar AS Terendah ETN UDARA - UltraPro Dow 30 ETF UMDD - UltraPro Mid-Cap 400 ETF UPRO - ProShares Ultra Pro Sampling 500 ETF URTY - UltraPro Russell 2000 ETF UUPT - Indeks Saham PowerShares DB 3x Long US Dollar Berjangka Strategi Perdagangan ETNETF untuk Investor Setiap Berinvestasi dalam Komoditas Tanpa Investasi pada Komoditas Tetra ImagesGetty Images Mari kita hadapi itu, Anda tidak memiliki ruang di ruang bawah tanah Anda untuk satu barel minyak. Sebuah peti emas Dan beberapa ternak (atau mungkin Anda lakukan). Namun, Anda memiliki ruang dalam portofolio Anda untuk ETF komoditas. Tanpa menimbun ternak, Anda bisa membeli komoditas ETF dan memiliki eksposur instan ke pasar komoditas. Its transaksi lebih mudah dan Anda tidak perlu air itu. ETF Asing Memberi Anda Akses ke Pasar Internasional Jose Luis Pelaez IncBlend ImagesGetty Images Investasi asing bisa menjadi rumit. Penyesuaian mata uang, undang-undang perpajakan asing, dan tantangan di luar negeri secara umum. Namun, ada ETF yang melakukan investasi internasional lebih mudah. ETF pasar luar negeri, dana yang berbasis di dalam negeri, emerging market ETFs. Dana asing yang luas, dan bahkan ETF daripada melacak masing-masing negara seperti Brasil dan China. Tidak ada lagi alasan untuk takut berinvestasi di luar A. S. atau negara mana pun. Dunia adalah yourETF. ETFs Obligasi adalah Hadiah yang Terus Memberikan Obligasi ETF sedikit lebih menarik daripada kebanyakan investasi karena mereka tidak hanya melakukan perdagangan di pasar sekunder, namun juga dapat menghasilkan arus pendapatan dalam portofolio Anda. Investasi obligasi pada umumnya bisa sulit. Kupon tarif, risiko default, durasi. Namun, ETF obligasi dapat mengurangi beberapa kompleksitas tersebut dengan memberi investor satu aset pra-paket yang memberi akses instan ke pasar obligasi. Bagaimana dengan ETN Berbicara tentang instrumen hutang, ada variasi ETF yang dikenal sebagai ETN, pertukaran catatan yang diperdagangkan. ETN adalah aset yang dikeluarkan oleh bank besar karena catatan hutang senior - tidak seperti ETF yang terdiri dari sekuritas seperti komoditas, mata uang, futures, forward, dan opsi. Bila Anda membeli ETN, Anda membeli aset hutang yang serupa dengan obligasi, namun persyaratan kontrak hutang ditentukan oleh struktur catatan. ETN didukung oleh bank dengan peringkat kredit tinggi, jadi produk mereka cukup aman. Namun, ETN bukan tanpa risiko kredit, hanya tingkat yang lebih rendah. Mainkan Pasar Mata Uang Dengan ETF ETFs ETFs ETNs dan ETNs adalah dua cara untuk memainkan pasar suku bunga, namun jika menyangkut perdagangan suku bunga asing, tidak terlihat lagi dari ETF mata uang. Apakah Anda ingin berinvestasi dalam aset mata uang yang luas, mata uang wilayah seperti Eropa, atau bahkan mata uang negara tertentu, ETF telah membuat Anda tertutup. ETF mata uang adalah cara terbaik untuk melindungi risiko asing, bermain dengan suku bunga asing, atau berinvestasi dalam mata uang asing. Bermain ETF di Downside Untuk setiap perdagangan belut, ada perdagangan jual di sisi lain. Kebanyakan orang mengasosiasikan investasi dengan membeli, tapi itu hanya mencakup 50 dari setiap perdagangan. Jadi masuk akal kalau ada ETF yang khusus dibuat untuk investor bearish. Menciptakan downside adalah mungkin dengan menjual ETF apapun, tapi bagaimana jika saya memberi tahu Anda bahwa Anda dapat membeli ETF dan masih kekurangannya. Yang benar dan yang disebut ETF terbalik. Sempurna bagi investor yang memiliki batasan terhadap penjualan, namun ingin mendapatkan pendek mereka bisa membeli ETF terbalik. Risiko Lindung Nilai dengan ETF Sekali lagi kita kembali berinvestasi berarti membeli. Tapi sebagian besar investasi juga melindungi dari risiko. Thats mana ETFs dapat membantu. Apakah Anda memiliki portofolio diversifikasi besar yang menang saat pasar naik Melindungi downside dengan menjual ETF pasar. Pendek banyak stok minyak Beli ETF minyak untuk melindungi eksposur terbalik Anda. Panjang sebuah indeks. Lindungi posisi Anda dengan menjual ETF yang mendasarinya. Indeks Hedge dengan ETF yang saya singgung ini di atas, tapi ETF adalah cara terbaik untuk melindungi posisi indeks. Jika Anda memiliki indeks yang panjang, Anda bisa melakukan perdagangan yang berlawanan untuk melindungi risiko Anda. Beberapa indeks memiliki beberapa ETF yang melacaknya, jadi peluangnya bisa banyak bila harus melakukan lindung nilai terhadap risiko indeks Anda. Perdagangan ETF untuk melindungi sebagian atau seluruh posisi indeks Anda atau dalam beberapa kasus memakai posisi indeks serupa dengan menggunakan ETF. Lagi pula, itulah mengapa mereka diciptakan. Jelajahi Pilihan Anda dengan Pilihan ETF Ada banyak cara untuk memanfaatkan opsi ETF. Anda dapat menggunakannya untuk melakukan lindung nilai ETF (dan sebaliknya) atau bahkan indeks yang berkorelasi. Panggilan ETF bisa menjadi aset hebat untuk mendapatkan eksposur terbalik tanpa mengikat banyak uang, dan menempatkan juga cara untuk mendapatkan yang terbaik. Anda bahkan dapat menggunakan strategi opsi ETF maju untuk mengambil posisi volatilitas atau hanya memperdagangkan nilai pasar. Jika ada ETF yang mencantumkan pilihan, maka Anda memiliki pilihan. Mainkan Musim Penghasilan dengan ETF Setidaknya empat kali dalam setahun, Anda harus mempersiapkan musim penghasilan. ETF bisa membantu dengan rencana permainan itu. Apakah Anda menggunakan ETF untuk mendapatkan sektor yang menjanjikan, lindungi dari kejutan pendapatan, atau bermain volatilitas pendapatan dengan opsi ETF, strategi ini merupakan strategi pendapatan bagi Anda. Jika Anda memiliki pengumuman penghasilan yang menjulang di sekuritas Anda, inilah musim penghasilan untuk ETF. ETFs Alih-alih Reksa Dana Manfaatkan banyak cara ETF dapat memanfaatkan portofolio investasi Anda. Chance nikmat aku mengatakan ini banyak. Setiap investasi berbeda dan harus dievaluasi berdasarkan kasus per kasus. Namun, ada beberapa argumen kuat bahwa ETF memiliki banyak kelebihan dibanding reksadana. Jika Anda tidak yakin, lihatlah sendiri ETF Perdagangan yang Sesuai dengan Gaya Investasi Anda Tujuh Strategi Investasi ETF. HYB Apakah Anda cenderung menyukai sekuritas besar? Apakah Anda ingin berinvestasi dalam nilai saham? Bagaimanapun, ada ETF untuk Anda. Baik itu pertumbuhan, nilai atau perpaduan, atau bahkan besar, menengah, atau kecil, ada ETF yang sesuai dengan strategi Anda. Yang penting untuk merasa nyaman dengan portofolio Anda, dan ETF gaya hanyalah aset yang sesuai dengan gaya investasi Anda. Ada banyak investor yang baru mengenal ETF, jadi ini adalah cara sempurna untuk melihat apakah ada 14 strategi perdagangan ETF ini yang sesuai untuk portofolio. Tidak ada aset yang akan sempurna, bagaimanapun, ada kasus yang sangat kuat yang harus dilakukan untuk memasukkan dana yang diperdagangkan di strategi investasi Anda dan tidak banyak alasan untuk tidak melakukannya.